Представлен подход к моделированию операционного риска на основе данных управленческой отчетности предприятия (производственные, технические, экономические и др. отчеты).

Оценка проводится на основании риск моделей по 5-ти основным видам последствий: Прерывание бизнеса; Ущерб материальным активам; Ошибки при управлении процессами; Претензии к качеству продукции; Экология. Результат представляет собой вероятностное распределение годовой суммы ущерба, состоящее из:

• Тела распределения, отражающего историю наступления рисковых событий и ущерба в прошлом;
• Хвоста распределения, отражающего редкие сценарии с крупным ущербом, не происходившие на практике, но возможные исходя из анализа риска экспертами.

Реализуется подход сверху вниз: анализируются волатильности результирующих показателей деятельности и в последствии при помощи экспертных знаний и соответствующего математического аппарата выявляются наиболее значимые более детальные факторы и формируется модель, «объясняющая» возможные отклонения верхнеуровневых показателей.

На основе оценок по каждому виду операционного риска принимаются следующие решения:

1. Для покрытия потерь, соответствующих математическому ожиданию распределения (expected losses), осуществляется резервирование средств в бюджете.
2. Для покрытия потерь в интервале между ожидаемым уровнем и значением р95 (unexpected losses), осуществляется проверка наличия средств в риск-капитале.
3. Для покрытия катастрофического ущерба, реализация которого ожидается только в редких случаях (что соответствует значению р95 распределения), рассматриваются возможности передачи риска, в частности – страхование. Параметры страхования (франшизы, лимиты и др.) определяются исходя из параметров распределения ущерба от риска.

Помимо страхования аналогичный анализ может применяться при определении целесообразности реализации других капиталоемких мероприятий по управлению рисками на заводе. Для этой цели необходимо определить форму распределения ущерба, учитывающую эффект от мероприятия, а также затраты на его реализацию в качестве «гарантированных потерь» и сопоставить ее с исходным распределением, не учитывающим мероприятия.

Представлен подход к моделированию операционного риска на основе данных управленческой отчетности предприятия (производственные, технические, экономические и др. отчеты).

Участие бесплатное https://winter.riskawarenessweek.com/talks/talk-10/

Оценка проводится на основании риск моделей по 5-ти основным видам последствий: Прерывание бизнеса; Ущерб материальным активам; Ошибки при управлении процессами; Претензии к качеству продукции; Экология. Результат представляет собой вероятностное распределение годовой суммы ущерба, состоящее из:

• Тела распределения, отражающего историю наступления рисковых событий и ущерба в прошлом;
• Хвоста распределения, отражающего редкие сценарии с крупным ущербом, не происходившие на практике, но возможные исходя из анализа риска экспертами.

Реализуется подход сверху вниз: анализируются волатильности результирующих показателей деятельности и в последствии при помощи экспертных знаний и соответствующего математического аппарата выявляются наиболее значимые более детальные факторы и формируется модель, «объясняющая» возможные отклонения верхнеуровневых показателей.

На основе оценок по каждому виду операционного риска принимаются следующие решения:

1. Для покрытия потерь, соответствующих математическому ожиданию распределения (expected losses), осуществляется резервирование средств в бюджете.
2. Для покрытия потерь в интервале между ожидаемым уровнем и значением р95 (unexpected losses), осуществляется проверка наличия средств в риск-капитале.
3. Для покрытия катастрофического ущерба, реализация которого ожидается только в редких случаях (что соответствует значению р95 распределения), рассматриваются возможности передачи риска, в частности – страхование. Параметры страхования (франшизы, лимиты и др.) определяются исходя из параметров распределения ущерба от риска.

Помимо страхования аналогичный анализ может применяться при определении целесообразности реализации других капиталоемких мероприятий по управлению рисками на заводе. Для этой цели необходимо определить форму распределения ущерба, учитывающую эффект от мероприятия, а также затраты на его реализацию в качестве «гарантированных потерь» и сопоставить ее с исходным распределением, не учитывающим мероприятия.

Участие бесплатное https://winter.riskawarenessweek.com/talks/talk-10/

Проблематика

Необходимо определить набор проектов в области добычи углеводородов (бурение скважин и строительство необходимой инфраструктуры), обеспечивающих наилучшее распределение ожидаемых результатов (NPV на горизонте срока жизни проектов).

Опыт внедрения и описание подхода

Для выполнения задачи был организован сбор и анализ статистической информации на основании прошлого опыта реализации аналогичных проектов. На основе данного анализа по каждому из потенциальных проектов был оценен уровень неопределенности по основным параметрам (объемы добычи, инвестиционные и операционные расходы, аварийность). В типовую финансовую модель интегрирован модуль для стохастической оценки показателей эффективности проекта (денежные потоки, NPV, IRR и др.). Разработан инструмент, позволяющий выполнять совместное имитационное моделирование проектов, предлагаемых для включения в портфель. При помощи данного инструмента определен набор проектов для инвестирования, обеспечивающий лучшие показатели эффективности портфеля.

Результаты внедрения

В результате учета стохастики по отдельным проектам, были улучшены ожидаемые показатели эффективности портфеля (ожидаемое NPV и NPV_P90).

Краткая биография участников команды

Тулубаев Дмитрий Викторович, окончил Нижегородский Государственный Университет, ф-т ВМК по специальности прикладная математика и информатика, МФТИ, ф-т информационных бизнес-систем по специальности системный анализ и управление. Имею опыт в управленческом консалтинге, реализовал проекты по формированию систем управления рисками в компаниях Нефтегазовой отрасли (Газпром, ЛУКОЙЛ), а также в сфере железнодорожных грузоперевозок (ЗАО «Русагротранс»).

Проблематика

Необходимо определить набор проектов в области добычи углеводородов (бурение скважин и строительство необходимой инфраструктуры), обеспечивающих наилучшее распределение ожидаемых результатов (NPV на горизонте срока жизни проектов).

Опыт внедрения и описание подхода

Для выполнения задачи был организован сбор и анализ статистической информации на основании прошлого опыта реализации аналогичных проектов. На основе данного анализа по каждому из потенциальных проектов был оценен уровень неопределенности по основным параметрам (объемы добычи, инвестиционные и операционные расходы, аварийность). В типовую финансовую модель интегрирован модуль для стохастической оценки показателей эффективности проекта (денежные потоки, NPV, IRR и др.). Разработан инструмент, позволяющий выполнять совместное имитационное моделирование проектов, предлагаемых для включения в портфель. При помощи данного инструмента определен набор проектов для инвестирования, обеспечивающий лучшие показатели эффективности портфеля.

Результаты внедрения

В результате учета стохастики по отдельным проектам, были улучшены ожидаемые показатели эффективности портфеля (ожидаемое NPV и NPV_P90).

Краткая биография участников команды

Тулубаев Дмитрий Викторович, окончил Нижегородский Государственный Университет, ф-т ВМК по специальности прикладная математика и информатика, МФТИ, ф-т информационных бизнес-систем по специальности системный анализ и управление. Имею опыт в управленческом консалтинге, реализовал проекты по формированию систем управления рисками в компаниях Нефтегазовой отрасли (Газпром, ЛУКОЙЛ), а также в сфере железнодорожных грузоперевозок (ЗАО «Русагротранс»).

В рамках оценки были детально проанализированы применяемые практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита

Международные консультанты констатировали, что внутренний аудит ВТБ полностью соответствует всем стандартам

Изменить размер текста:AA

Подробнее…

В рамках оценки были детально проанализированы применяемые практики, стратегия и дорожная карта развития внутреннего аудита

Международные консультанты констатировали, что внутренний аудит ВТБ полностью соответствует всем стандартам

Изменить размер текста:AA

Подробнее…