Наши популярные онлайн курсы
Вдруг кому-то пригодится. Не каждая фин модель пригодна для стохастики. Чтобы фин модель можно было использовать для количественной оценки рисков, важно соблюдать следующие пункты:
· Для последующего моделирования очень важно, чтобы все допущения и входные параметры были вынесены на отдельный лист assumptions, отдельно расчетные листы (без входных параметров) и отдельно выходные листы, результаты
· Важно все входные и выходные параметры выделить цветом и придерживаться colourcoding
· Нужно сделать переключатель между статичной и стохастической версией. Стохастическая версия будет для каждого параметра входного не 1 а 4 ячейки (мин, мода, макс и расчетная ячейка, именно расчетная ячейка потом идет в формулы дальше, как сейчас делает статичная ячейка. Для разных сценариев предусмотреть поле для вероятности наступления каждого сценария
· Не должно быть макросов
· Не должно быть ссылок на внешние файлы
· Не использовать data tables
· Исторические данные цифрами а не формулами
· В формулах не должно быть hard inputs
