Наши популярные онлайн курсы
Название заявки
Помощь в принятии инвестиционного решения с учетом рисков
Проблематика
Департамент комплаенс, производственное подразделение и специалисты по экологии обратились к риск менеджерам компании для помощи в количественной оценке экологических рисков и оценке влияния рисков на принимаемое инвестиционное решение. Оценочная стоимость риска в консервативном сценарии составляла более 10 млрд. Перед компанией встал вопрос о возможных путях снижения уровня риска (уменьшение вероятности реализации негативного сценария и снижение возможного размера ущерба). Инвестиционная команда компании подготовила перечень возможных мероприятий по митигации риска. Перед командой был поставлен вопрос о выборе наиболее оптимального набора и пути реализации мероприятий.
Опыт внедрения и описание подхода
Для решения поставленной задачи, проект был разбит на следующие этапы:
1. Разработка методологии оценки экологического риска:
1.1. Составление дерева сценариев реализации риска
1.2. Анализ надзорной и судебной практики для оценки вероятности реализации каждого из сценариев
1.3. Анализ существующих экологических проб и методологии штрафов и санкций со стороны надзорных и судебных органов для оценки величины ущерба риска по каждому из сценариев
2. Оценка влияния каждого из предложенных планов по митигации риска на вероятности сценариев реализации риска и размер возможного ущерба
3. Построение модели в excel с надстройкой Modelrisk для проведение оценки рисков и стоимости мероприятий
4. Проведение оценки в модели методом Монте-Карло
5. Презентация результатов, сравнение сценариев с учетом рисков, принятие решения об наиболее оптимальном наборе и пути реализации мероприятий для митигации риска
Результаты внедрения
1. В результате проведенного анализа выявилось, что изначальная оценка риска, проведенная без использования инструментов риск-менеджмента недооценивает риск более чем в три раза
2. Подход к оценке экологических рисков был тиражирован на другие предприятия компании с подобными рисками
3. Было принято обоснованно взвешенное решение о выборе путей митигации риска на основе количественных оценок лишенных субъективного экспертного мнения
4. Повысилась риск-культура компании. Теперь при принятии инвестиционных решений в области управления комплаенс рисками, используются продвинутые подходы с учетом количественной оценки вероятности сценариев угроз и возможного ущерба от реализации рисков
Краткая биография участников команды
Александр Дьяченко
Выпускник механико-математического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, к.ф.м.н., FRM
Опыт в управлении финансовыми и операционными рисками в крупных российских компаниях на протяжении 12 лет
