Итак, собрали 2 флагмана: один чуть агрессивней с упором на побольше заработать (MAX), второй с упором на максимальную безопасность/осторожность (MIN). Стратегии работают на 14 ФИ и используют 3 графических паттерна на вход:
MAX — состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):
Статистика в портфеле:
MIN – состоит из вот этих стратегий (period: 01.01.2010-31.10.2024):
Портфель:
Что могу сказать: статистика шок! Profit factor ~ 1.8 в совокупности с Win ratio ~ 48% и Ratio avg. win/loss ~ 1.9 говорят сами за себя. Calmar ratio здесь вообще — 6!!! Посмотрим что покажет forward test. Оптимизация здесь сделана на периоде 01.01.2010 — 30.06.2024
Monte Carlo test и Risk management
На примере прошлого портфеля Alfa-R, который удивил нас в…
