Руководящие указания по управлению рисками описывают, как должна выглядеть хорошая система Управления Рисками на Предприятии (ERM). Они объясняют, что она должна поддерживать бизнес в рамках его аппетита к риску, обеспечивать эффективное управление рисками и помогать в достижении стратегических целей. Они также указывают, что для оценки риска могут использоваться качественные и количественные методы.
Однако эти руководящие указания не разъясняют, как использовать такие данные в системе управления рисками для достижения этих различных целей. Качественные или полуколичественные системы могут позволить сравнивать отдельные риски, но они не могут определить общий риск. И ключевые вопросы управления рисками всегда основываются на совокупном взгляде на риск:
• С учетом всех этих рисков, насколько вероятно, что мы достигнем наших стратегических целей?
• Сколько капитала нам следует держать в резерве для покрытия финансовых потерь?
• Если мы устраним риск, насколько мы будем в лучшем положении?
• Какие инвестиции предоставляют лучший баланс риска и доходности?
• Какие подразделения или операции несоразмерно рискованы?
• Сколько страхового покрытия нам следует приобрести?
Переход от качественного к количественному описанию риска превращает управление рисками из упражнения в отчетности для соблюдения нормативов в ценный бизнес-инструмент. И сделать этот переход легко. Дэвид объяснит, как это сделать.
