Семинар от Павла Смолкова: "Валидация моделей количественной оценки рисков"

Запишитесь на абсолютно новый и мощный курс по принятию решений: https://edunano.ru/courses/prinyatie-resheniy-s-uchyetom-riskov/

Семинар от Павла Смолкова, основателя “Разумный замысел”
Методы количественной оценки рисков за последние годы получили широкое распространение в бизнесе и в гос. организациях .

Многие компании разрабатывают и внедряют модели количественной оценки рисков в повседневную практику, включая практику принятия ключевых управленческих решений.

Как правило, данные модели выполняются с помощью программных обеспечений, позволяющих применять методологии имитационного моделирования, такие как:
“Монте-Карло, Латинская выборка гиперкубов” и другие методологии вероятностного ветвления сценариев.

Сложилась распространённая практика принятия управленческих решений на основе результатов расчёта рисков с помощью таких моделей. При этом не существует каких-либо обязательных для применения стандартов построения вероятностных моделей оценки рисков, тем более не существует общепринятых (на уровне универсальных стандартов) критериев качества разработанных и внедрённых моделей.

В докладе будут рассмотрены следующие аспекты валидации моделей оценки рисков:

– Правдоподобность применяемых в модели распределений плотности вероятности и алгоритмы подбора распределений;
– Погрешность результатов имитационного моделирования.
– Измерение сходимости результатов расчёта модели;
– Корректность определения взаимосвязей и корреляций между входными параметрами модели. Ключевые моменты обработки входных параметров;
– Оценка качества допущений модели. Чувствительность результатов моделирования к выполняемым допущениям;
– Качество трактования результатов имитационного моделирования или работы дерева решений;
– Проверка качества подбора распределения плотности вероятности случайной величины, для применения в модели, на основе статистических данных;
– Другие интересные моменты, связанные с качеством применяемых моделей количественной оценки рисков на основе методов вероятностного анализа и имитационного моделирования.

Запишитесь на абсолютно новый и мощный курс по принятию решений: https://edunano.ru/courses/prinyatie-resheniy-s-uchyetom-riskov/

Группа в FB: https://www.facebook.com/groups/isar.russia

Больше тренингов и конференций: https://risk-academy.ru/

Видео выходят регулярно, поэтому подпишитесь и включите оповещения, чтобы не пропустить интересные мастер классы, события и обучающие видео из мира риск менеджмента!

Тайм коды:
00:00 Заставка
00:30 Начало
02:07 О компании
02:35 Что такое валидация моделей количественной оценки риска?
04:41 О сложных случаях
06:21 Пример на практике. Разбор ошибок. Рекомендации
56:44 Итог