Симулятор рисков для крипты: написал инструмент, который считает за меня размер позиции и стресс-тестирует портфель

Большинство трейдеров управляют рисками интуитивно. «Войду на 20% депозита, стоп поставлю пониже» — и пошёл. Исследование 500+ активных криптотрейдеров показало: 86% никогда не рассчитывали VaR и Expected Shortfall, 91% не проводили стресс-тестирование портфеля, 95% не использовали симуляции Монте-Карло. Результат предсказуем — средняя просадка у таких трейдеров составляет 42% против 18% у тех, кто применяет формализованные системы.

В этой статье я расскажу, как устроен Hummingbot AI Risk Simulator — браузерный инструмент, который объединяет восемь профессиональных модулей риск-менеджмента в одном HTML-файле без необходимости установки каких-либо зависимостей.

📖 Полное руководство по Hummingbot AI Risk Simulator